FIBONACCI ANALİZ YÖNTEMLERİ
Teknik analizin, en ilginç dallarından biri de Fibonacci analizleridir. Fibonacci analizindeki temel mantık, doğanın düzeninde görülen matematiksel yapının, finans piyasalarında da geçerli olduğudur.
Bu matematiksel yapının daha iyi anlaşılması için öncelikle Leonardo Fibonacci ve fibonacci sayılarını irdeleyelim. 1170 yılında İtalya’nın Pisa şehrinde doğan Leonardo Fibonacci’nin çocukluğu, babasının gümrük memurluğu nedeniyle Kuzey Afrika ‘da geçmiştir. Fibonacci, o dönemde matematik biliminde Avrupa’dan çok daha ileride olan İslam dünyasında matematik eğitimi aldı. 1200 yılında Pisa’ya geri döndü. Pisa’da, batı matematiğinin Arap rakamları ve ondalıklı sayıları keşfetmesini sağlayan ‘ Liber Abaci’ yani ‘Hesap Kitabı’ adlı ünlü eserini yazdı. Ancak, Fibonacci’nin yenilikleri sadece bu kültür alışverişinden ibaret değildi. Fibonacci, doğanın düzeninin matematiksel yapısını ortaya çıkarmak amacıyla yaptığı çalışmalarla, ölümünden sonraki dönemlerde bilim ve sanat dünyasında devrim sayılabilecek gelişmelere ön ayak olmuştur.
FIBONACCI SAYI DİZİLERİ
Fibonacci’nin, ortaya attığı tüm teoriler için sayı dizisi temel taşı konumundadır. Dizideki ilk sayı 0’dır. Sayı dizisinde sayılar, bir önceki sayı ile toplanarak elde edilir. Yani:
0+1=1,1+1=2,1+2=3,3+2=5 …
Bu hesap sonrasında elde edilen Fibonacci sayı dizisi ise şöyledir:
0,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144,233,377…
Fibonacci dizisinin ilginç özellikleri vardır. Örneğin;
-Dizide her üçüncü sayı 2 ye, her dördüncü sayı 5 e ve her altıncı sayı 8 e bölünebilir.
-Fibonacci sayı dizisindeki herhangi bir sayının 1,618(altın oran) ile çarpımı bir sonraki sayıyı yaklașık olarak vermektedir. Sayılar büyüdükçe, yaklaşma oranı daha da artmaktadır.
-Herhangi bir sayının 0,618 katı bir önceki sayıyı yaklaşık olarak vermektedir. Yine sayı büyüdükçe, yaklaşma oranı artmaktadır.
- Herhangi bir sayının 2,618 katı, iki sıra sonraki sayıyı vermektedir.
- Herhangi bir sayının 0,382 katı, iki sıra önceki sayıyı vermektedir.
- 1 ve 2 dışında tüm sayıların dört katının başka bir Fibonacci sayısı ile toplamı başka bir Fibonacci sayısı verir,
3 x 4 = 12 + 1 = 13
5 x 4 = 20 + 1 = 21
8 x 4 = 32 + 2 = 34
13 x 4 = 52 + 3 = 55
21 x 4 = 84 + 5 = 89….
ALTIN ORAN
Altın oran, doğadaki birçok canlı ve cansız varlığın şeklinde ve yapısında bulunan özel bir orandır. Örneğin, ayçiçeği, papatya, çam kozalağı ve tütün bitkisinin anatomisinde altın oranı Fibonacci sayı dizisi ile birlikte görmek mümkündür. Eski Mısır ve Yunan uygarlığında bilinen bu oranın matematik literatürüne girmesini Fibonacci sağlamıştır. Bu oran, daha sonraki dönemlerde başta Leonardo Da Vinci ve Mimar Sinan olmak üzere birçok sanatçı ve bilim adamı tarafından kullanılmıştır. Güneş sistemindeki gezegenlerin yörüngelerinin eliptik yapısını keşfeden ünlü Alman astronom Johannes Kepler, altın oranın önemine şu şekilde dikkat çekmiştir: ‘ Geometrinin iki büyük hazinesi vardır; biri Pisagor’un teoremi,diğeri ise bir doğrunun altın orana bölünmesidir.’ Altın oran, irrasyonel bir sayıdır. Ondalık sistemde yazılışı 1,618033988749894… dür. Ancak hesaplamalarda 1,6180 olarak kabul edilir. Fibonacci sayı dizisinde, küçük sayının büyük sayıya bölümünden elde edilen 0,618 katsayısı ile büyük sayının küçük sayıya bölünmesi ile elde edilen 1,618 sayısı arasındaki ilişkiler fibonacci oranlarını vermektedir.
Oranlar:
0,618 / 1,618 = 0,382
1 / 1,618 = 0,618
0,618 x 1,618 = 1
1 x 1,618 = 1,618
1,618 x 1,618 = 2,618
2,618 x 1,618 = 4,236
4,236 x 1,618 = 6,853
Bu katsayılardan teknik analizde 0,382, 0,500 ve 0,618 oranları sıkça kullanılmaktadır. Bu oranlardan, yükseliş ve düzeltme hareketlerinde hedef tespitinde yararlanılır. Fibonacci analizleri, daha çok orta ve uzun vadeli destek ve dirençlerin tespitinde kullanılır. Ancak kısa vadeli hareketlerin destek ve dirençlerinin belirlenmesinde de kullanılmaktadır.
Teknik analizde Fibonacci oranlarından yaygın olarak üç șekilde yararlanılmaktadır;
1-) Fibonacci düzeltme seviyeleri
2-) Fibonacci fanları
3-) Fibonacci zaman aralıkları
FIBONACCI DÜZELTME SEVİYELERİ (FIBONACCI RETRACEMENT)
Teknik analizde en çok kullanılan Fibonacci analizi yöntemidir. Bu analiz yönteminde, trendin dip seviyesinden zirve seviyesine çekilen çizgi yardımıyla, Fibonacci destek ve direnç seviyeleri elde edilir. Tek başına al sat sinyali üretmeyen bu yöntem özellikle orta ve uzun vadeli destek ve dirençlerin tespitinde oldukça başarılıdır. Kısa vade için de bu yöntem kullanılabilir. Ancak başarı oranı, orta ve uzun vadeye göre biraz daha düşüktür. Bu yöntemin temel mantığı, trendlerde dip ve zirve arasındaki farkın, her Fibonacci katsayısı ile çarpımının ayrı bir düzeltme seviyesini başarılı bir şekilde tespit etmesidir. Bu yöntemde genellikle 0,236, 0,382, 0,500, 0,618 katsayıları kullanılmaktadır. Düzeltme seviyelerinin doğada bulunduğu kabul edilen oranlarla tespit edilmesi güvenilirliği artırmaktadır. Özellikle uzun vadeye bakıldığında bu düzeltme seviyelerinin tespitindeki başarı daha iyi anlaşılmaktadır.
0 yorum:
Yorum Gönder